No sé si esto es lo que estás buscando, pero puedes exportar los resultados a Excel así:
En el panel de resultados, haga clic en la celda superior izquierda para resaltar todos los registros y luego haga clic con el botón derecho en la celda superior izquierda y haga clic en "Guardar resultados como". Una de las opciones de exportación es CSV.
También podrías darle una oportunidad a esto:
INSERT INTO OPENROWSET
('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0',
'Excel 8.0;Database=c:\Test.xls;','SELECT productid, price FROM dbo.product')
Por último, puede considerar el uso de SSIS (DTS reemplazado) para exportar datos. Aquí hay un enlace a un tutorial:
http://www.accelebrate.com/sql_training/ssis_2008_tutorial.htm
==Actualización n.° 1 ==
Para guardar el resultado como archivo CSV con encabezados de columna, se pueden seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Ir a Herramientas->Opciones
- Resultados de la consulta->SQL Server->Resultados a la cuadrícula
- Marque "Incluir encabezados de columna al copiar o guardar resultados"
- Haga clic en Aceptar.
- Tenga en cuenta que la nueva configuración no afectará a las pestañas de consulta existentes; deberá abrir otras nuevas y/o reiniciar SSMS.
