Lo estás haciendo bien al devolver el -- All -- opción como parte del conjunto de datos en el que se basa la consulta.
Está obteniendo el <Select a Value> mensaje porque, bueno, no ha seleccionado un valor. Lo que debe hacer es asignar el valor predeterminado de -- All -- a este parámetro. Abra la configuración de parámetros y haga clic en la pestaña Valores predeterminados e ingrese el valor predeterminado, que en este caso es Null para -- All -- .
