Para la consulta, usaría fechas en YYYY-MM-DD formato. En cuanto a la salida, vea la respuesta de kalyan.
EDITAR: Para resumir los comentarios a continuación (gracias a marc_s) es necesario utilizar el formato YYYYMMDD cuando la parte de tiempo no está incluida a menos que está utilizando los nuevos tipos de fecha date , datetime2 y datetimeoffset en SQL Server 2008.
