Inserte múltiples valores usando INSERT INTO (SQL Server 2005)

La sintaxis que está utilizando es nueva en SQL Server 2008:

INSERT INTO [MyDB].[dbo].[MyTable]
       ([FieldID]
       ,[Description])
 VALUES
       (1000,N'test'),(1001,N'test2')

Para SQL Server 2005, tendrá que usar múltiples INSERT declaraciones:

INSERT INTO [MyDB].[dbo].[MyTable]
       ([FieldID]
       ,[Description])
 VALUES
       (1000,N'test')

INSERT INTO [MyDB].[dbo].[MyTable]
       ([FieldID]
       ,[Description])
 VALUES
       (1001,N'test2')

Otra opción es usar UNION ALL :

INSERT INTO [MyDB].[dbo].[MyTable]
       ([FieldID]
       ,[Description])
SELECT 1000, N'test' UNION ALL
SELECT 1001, N'test2'