Divida el rango de fechas en filas de año y mes en SQL Server 2005

Aquí hay un método que usa CTE recursivos:

with CTE as (
      select id, dateStart as dte, dateEnd
      from t
      union all
      select id, dateadd(month, 1, dte), dateEnd
      from CTE
      where dateadd(month, 1, dte) < dateEnd
     )
select id, dte
from CTE;

Puede convertir el resultado final en cualquier formato que desee. Por ejemplo:

select id, year(dte) * 10000 + month(dte) as yyyymm_int

o

select id, cast(year(dte) * 10000 + month(dte) as varchar(255)) as yyyymm