Curiosamente, con el lanzamiento de 11gR2 esta semana (2009-09-03), SQL*Plus ahora tiene una opción para COMMIT o ROLLBACK on EXIT. Documento aquí
Supongo que en las próximas semanas/meses, habrá un cliente instantáneo 11gR2 que puede usar contra su base de datos actual y obtener el comportamiento deseado
Una precaución a tener en cuenta. Si DESCONECTA o CONECTA a una sesión diferente, igualmente confirmará implícitamente la transacción (según el documento).