Cuando ejecute setup.py, buscará cualquiera de estas carpetas en su ORACLE_HOME.
possibleIncludeDirs = ["rdbms/demo", "rdbms/public", "network/public",
"sdk/include"]
Además, el cliente instantáneo a veces coloca los archivos de inclusión, como oci.h, en /usr/include/oracle//client, si no hay un directorio 'include' en ORACLE_HOME, cree un enlace simbólico a él.
sudo ln -s /usr/include/oracle/11.2/client $ORACLE_HOME/include
Parece que te falta el Client SDK
