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Usar variables R para una consulta SQL

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sql <- paste0("select * 
           FROM GRID Z
           where Z.LAT ='", Xlat,"' AND Z.LON = '", Xlon,"'")

Supuse que tus variables son de carácter. En caso de que lo anterior se ejecute detrás de un servidor web, hay opciones para codificar URL y escapar para evitar inyecciones de código... como esto

EDITAR :Acerca de esto:

I would also like to know if instead of = is there something to match the closest or nearest values.

Dado que está ejecutando su consulta a través de un motor SQL, es más una pregunta SQL que una R. Como @Vivek dice que puedes hacer eso en sqldf pero supongo que sus datos están en una base de datos remota, por lo que no ayudaría en este caso.

Todos los tipos de SQL tienen like , así que solo utilícelo en su consulta. Dígame si estoy malinterpretando su pregunta.

sql <- paste0("select * 
           FROM GRID Z
           where Z.LAT like '", Xlat,"' AND Z.LON like '", Xlon,"'")