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Subconsultas vs uniones

Una "subconsulta correlacionada" (es decir, una en la que la condición where depende de los valores obtenidos de las filas de la consulta contenedora) se ejecutará una vez para cada fila. Una subconsulta no correlacionada (una en la que la condición where es independiente de la consulta contenedora) se ejecutará una vez al principio. El motor SQL hace esta distinción automáticamente.

Pero, sí, el plan de explicación te dará los detalles sucios.