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¿Cómo convertir el resultado de la consulta SQL a la estructura de datos PANDAS?

Editar:marzo de 2015

Como se indica a continuación, pandas ahora usa SQLAlchemy para leer desde (read_sql ) e inserte en (to_sql ) una base de datos. Lo siguiente debería funcionar

import pandas as pd

df = pd.read_sql(sql, cnxn)

Respuesta anterior: A través de mikebmassey de una pregunta similar

import pyodbc
import pandas.io.sql as psql
    
cnxn = pyodbc.connect(connection_info) 
cursor = cnxn.cursor()
sql = "SELECT * FROM TABLE"
    
df = psql.frame_query(sql, cnxn)
cnxn.close()