Segunda consulta SELECT si la primera SELECT devuelve 0 filas

Una opción sería usar UNION ALL con EXISTS :

SELECT * 
FROM proxies 
WHERE A='B'
UNION ALL
SELECT * 
FROM proxies 
WHERE A='C' AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM proxies 
    WHERE A='B'
)

• Demostración de SQL Fiddle

Esto devolverá filas de los proxies tabla donde A='B' si existen. Sin embargo, si no existen, buscará esas filas con A='C' .