¿Cómo iterar sobre el objeto Yii CActiveDataProvider?

Prueba esto:

public function returnCategoryNames()
{
  $dataProvider= new CActiveDataProvider('Categories');
  $dataProvider->setPagination(false);
  //$count = $dataProvider->totalItemCount();
  $names = array();
  foreach($dataProvider->getData() as $record) {
    $names[] = $record->name;
  }
  return array_unique($names);
}

Sin embargo, no necesita usar un proveedor de datos, solo use el modelo

foreach(Categories::model()->findAll() as $record) {