La única forma de comunicarse con otros hosts es mediante UrlFetch
que solo proporciona solicitudes HTTP y HTTPS.
Por lo tanto, no puede hacerlo de inmediato.
De todos modos, si realmente necesita acceder a una base de datos de un servidor MySQL externo, debería considerar exponerla a través de una API web (servicios web RESTful, Soap, por ejemplo). De esta manera, sus datos también estarían disponibles a través de UrlFetch.