Las consultas entre bases de datos no son compatibles con PostgreSQL. La mayoría de las personas que desean consultas de "bases de datos cruzadas" terminan usando una sola base de datos con múltiples esquemas dentro de ella. No estoy seguro acerca de MS-SQL, pero las "bases de datos" de MySQL se parecen más al "esquema" de PostgreSQL.
Si necesita consultas entre bases de datos, debe usar DBLink o postgres-fdw. O puede replicar los datos:consulte Londiste, Slony-I o un simple cronjob.
