En SQL Server Management Studio, active el modo SQLCMD desde el menú Consulta. Luego, en la parte superior de su secuencia de comandos, escriba el siguiente comando
:Connect server_name[\instance_name] [-l timeout] [-U user_name [-P password]
Si se está conectando a varios servidores, asegúrese de insertar GO
entre conexiones; de lo contrario, su T-SQL no se ejecutará en el servidor que cree que lo hará.