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¿Es Redis TimeSeries la herramienta adecuada para capturar velas en los precios de las acciones?

  1. No existe la opción de enviar más de una agregación a una serie de reducción de resolución, ya que cada marca de tiempo puede contener una sola. Puede utilizar etiquetas para consultar todas las series a la vez.
  2. RedisTimeSeries sería una buena solución, ya que reducirá la muestra de sus datos en la inserción, por lo que consultarlos sería muy rápido. También utiliza compresión doble delta, lo que significa que sus datos requerirán menos memoria que otras soluciones. Incluso puede usar la retención para retirar los datos de origen si lo único que le importa son las velas japonesas.
r.create('XYZ_PRICES', retention_msecs=300000, labels={'name':'xyz', 'type:src'})
 
r.create(opeing_price, labels={'name':'xyz', 'type:opening'})
r.create(closing_price, labels={'name':'xyz', 'type:closing'})
r.create(highest_price, labels={'name':'xyz', 'type:highest'})
r.create(lowest_price, labels={'name':'xyz', 'type:lowest'})

r.createrule(src, 'opening_price', 'first', bucket_size_msec=60000)
r.createrule(src, 'closing_price', 'last', bucket_size_msec=60000)
r.createrule(src, 'lowest_price', 'min', bucket_size_msec=60000)
r.createrule(src, 'highest_price', 'max', bucket_size_msec=60000)