Puedes ejecutar algo como esto:
sqlcmd -S MyServer -d myDB -E -Q "select col1, col2, col3 from SomeTable"
-o "MyData.csv" -h-1 -s"," -w 700
-h-1elimina los encabezados de los nombres de las columnas del resultado-s","establece el separador de columnas en ,-w 700establece el ancho de la fila en 700 caracteres (esto deberá ser tan ancho como la fila más larga o se ajustará a la siguiente línea)