Errores:la declaración INSERT EXEC no se puede anidar. y No se puede usar la declaración ROLLBACK dentro de una declaración INSERT-EXEC. ¿Cómo resolver esto?

Este es un problema común cuando se intenta "burbujear" datos de una cadena de procedimientos almacenados. Una restricción en SQL Server es que solo puede tener un INSERT-EXEC activo a la vez. Recomiendo consultar Cómo compartir datos entre procedimientos almacenados, que es un artículo muy completo sobre patrones para solucionar este tipo de problema.

Por ejemplo, una solución alternativa podría ser convertir Sp3 en una función con valores de tabla.