Combinar valores de fila en un CSV (también conocido como GROUP_CONCAT para SQL Server)

Para cada par de EntityID, AttributeID use el truco de la ruta XML para generar el CSV

 SELECT
    M.EntityID, M.AttributeID,
    SUBSTRING(CAST(foo.bar AS varchar(8000)), 2, 7999) AS Options
FROM
    (
    SELECT DISTINCT EntityID, AttributeID
    FROM MyTable
    ) M
    CROSS APPLY
    (
    SELECT
        ',' + OptionText
    FROM
        MyTable M2
    WHERE
        M.EntityID = M2.EntityID AND M.AttributeID= M2.AttributeID
    FOR XML PATH ('')
    ) foo(bar)