Debe especificar el nombre de la base de datos antes que cualquier objeto de la base de datos.
Base de datos única:
SELECT * FROM [dbo].[myTable]
Múltiples bases de datos:
SELECT * FROM [DB01].[dbo].[myTable]
UNION ALL
SELECT * FROM [DB02].[dbo].[myTable]
UNION ALL
SELECT * FROM [DB03].[dbo].[myTable]