En SSMS, en Herramientas/Opciones/Resultados de consultas/Servidor SQL/Resultados a texto, hay una casilla de verificación para "Incluir encabezados de columna en el conjunto de resultados". Similar para los resultados a la cuadrícula.
Si usa sqlcmd a través de powershell, puede usar /h-1 para deshabilitar los encabezados.
Ejemplo (modificado de [TechNet])1 :
sqlcmd -q /h-1 "SELECT * FROM AdventureWorks2012.Person.Person"
también funcionará con -h-1
