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¿Cómo exportar XML usando una consulta de SQL Server?

Si solo necesita almacenar el XML y no hacer nada más, esta es probablemente la forma más fácil de lograrlo:usando ADO.NET simple y directo:

string query = "SELECT EmployeeID, LastName, FirstName, Title, BirthDate, HireDate FROM dbo.Employees FOR XML AUTO";

using(SqlConnection _con = new SqlConnection("server=(local);database=Northwind;integrated security=SSPI;"))
using (SqlCommand _cmd = new SqlCommand(query, _con))
{
    _con.Open();
    string result = _cmd.ExecuteScalar().ToString();
    _con.Close();

    File.WriteAllText(@"D:\test.xml", result);
}

Esto creará un archivo D:\test.xml (o cámbielo para que coincida con su sistema) y colocará esas etiquetas XML en ese archivo.

El SqlCommand el objeto también tiene un .ExecuteXmlReader() método que devolvería un XmlReader objeto para escanear y manipular el XML, no solo devolver una cadena. ¡Usa lo que tenga más sentido para ti!

PD:también, la salida de FOR XML AUTO es un poco.... digamos... subóptimo. Utiliza el dbo.Employee como es la etiqueta XML principal y así sucesivamente... con SQL Server 2008, le recomiendo encarecidamente que busque usar FOR XML PATH en cambio, le permite modificar y personalizar el diseño de la salida XML.

Compare su salida XML original con FOR XML AUTO

<dbo.Employees _x0040_ID="1" LastName="Davolio" FirstName="Nancy" Title="Sales Representative" BirthDate="1948-12-08T00:00:00" HireDate="1992-05-01T00:00:00" />
<dbo.Employees _x0040_ID="2" LastName="Fuller" FirstName="Andrew" Title="Vice President, Sales" BirthDate="1952-02-19T00:00:00" HireDate="1992-08-14T00:00:00" />

contra esta consulta - solo para ver la diferencia:

SELECT 
    [EmployeeID] AS '@ID',
    [LastName], [FirstName],
    [Title],
    [BirthDate], [HireDate]
FROM 
    [dbo].[Employees]
FOR XML PATH('Employee'), ROOT('Employees')

La salida es:

<Employees>
  <Employee ID="1">
    <LastName>Davolio</LastName>
    <FirstName>Nancy</FirstName>
    <Title>Sales Representative</Title>
    <BirthDate>1948-12-08T00:00:00</BirthDate>
    <HireDate>1992-05-01T00:00:00</HireDate>
  </Employee>
  <Employee ID="2">
    <LastName>Fuller</LastName>
    <FirstName>Andrew</FirstName>
    <Title>Vice President, Sales</Title>
    <BirthDate>1952-02-19T00:00:00</BirthDate>
    <HireDate>1992-08-14T00:00:00</HireDate>
  </Employee>