No creo que quieras usar MAX() ya que no quieres agrupar el OrderID. Lo que necesita es una subconsulta ordenada con SELECT TOP 1.
select *
from Customers
inner join Orders
on Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
and OrderID = (
SELECT TOP 1 subOrders.OrderID
FROM Orders subOrders
WHERE subOrders.CustomerID = Orders.CustomerID
ORDER BY subOrders.OrderDate DESC
)