Cómo ejecutar un script sql usando C#

Aquí es una publicación de MSDN que explica cómo hacerlo usando SMO:

using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
using Microsoft.SqlServer.Management.Common;
using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string sqlConnectionString = "Data Source=(local);Initial Catalog=AdventureWorks;Integrated Security=True";
            FileInfo file = new FileInfo("C:\\myscript.sql");
            string script = file.OpenText().ReadToEnd();
            SqlConnection conn = new SqlConnection(sqlConnectionString);
            Server server = new Server(new ServerConnection(conn));
            server.ConnectionContext.ExecuteNonQuery(script);
        }
    }
}