¿Cómo insertar registros en variables de cte en Oracle?

Está asignando varias filas devueltas de la tabla a una variable, lo que fallará.

Simplemente puede usar un CURSOR PARA BUCLE que creará un cursor implícito y puede recorrer los nombres:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_market IS
BEGIN
    FOR i IN (
        SELECT field_name
        FROM pld_medicare_config
        ) 
    LOOP
        -- Your logic goes here
        dbms_output.put_line(i.field_name);
    END LOOP;
END;
/