Del manual:The SELECT ... INTO OUTFILE La declaración está destinada principalmente a permitirle volcar rápidamente una tabla en un archivo de texto en la máquina del servidor. Si desea crear el archivo resultante en algún host cliente que no sea el host del servidor, no puede usar SELECT ... INTO OUTFILE . En ese caso, debería usar un comando como mysql -e "SELECT ..." > file_name para generar el archivo en el host del cliente".
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0 /es/select.html
Un ejemplo:
mysql -h my.db.com -u usrname--password=pass db_name -e 'SELECT foo FROM bar' > /tmp/myfile.txt
