Si su Category class está en un espacio de nombres, deberá pasar un nombre de clase completo a fetchAll .
En este momento, PDO está tratando de acceder a la clase Category en el espacio de nombres raíz. no existe Debe informar a PDO sobre el espacio de nombres:
$stm->fetchAll(\PDO::FETCH_CLASS, 'Vendor\\Package\\Category');
O use un __NAMESPACE__ constante si eso lo hace más fácil (y es correcto):
$stm->fetchAll(\PDO::FETCH_CLASS, __NAMESPACE__ . '\\Category');
O, aún mejor, use PHP 5.5+ ::class constante para obtener el nombre de clase completo.
use Acme\Package\Category;
$stm->fetchAll(\PDO::FETCH_CLASS, Category::class);