Error de sintaxis:CON no es una entrada válida en esta posición

WITH customers_in_usa AS es por ahora un código MySQL no válido. MySQL admitirá CTE en el futuro en la versión 8 de MySQL..

Podrías reescribir tu código SQL, eso debería dar los mismos resultados.

SELECT 
    customerName
  , state
FROM 
   customers 
WHERE
   country = 'USA'
 AND
   state = 'CA'
ORDER BY
   customerName