Problemas con GROUP BY CASE

Un case expresión solo puede devolver un único valor, por lo que necesita dos case expresiones Además, use un solo case expresión para cada uno en lugar de anidar dos dentro de otro:

SELECT * FROM Classes
GROUP BY
  CASE 
  WHEN (1) THEN
    Department_Code
  WHEN (2) THEN 
    Department_Code
  ELSE
    Class_ID
  END,
  CASE 
  WHEN (2) THEN 
    Course_Code
  ELSE
    1
  END