¿Cómo puedo exportar varias columnas de MySQL a un archivo de texto?

\n es un salto de línea en Linux, pero Windows usa \r\n

En consecuencia, este código hace lo que quieres

SELECT `col1`, `col2`
FROM table
INTO OUTFILE 'C:/filename.csv'
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\r\n';

Muchas otras herramientas como Excel, Notepad++ o WordPad pueden leer archivos con \n y \r\n , para que no se vean afectados por este cambio y muestren el archivo correctamente tanto con su código original como con esta modificación.