En cuanto a mí, que también estoy usando WSL para crear una aplicación basada en web
primero asegúrese de que mysql se esté ejecutando en WSL como sudo service mysql start
luego, una vez iniciado, abra HeidiSql y simplemente conéctese, aquí el ejemplo de mi parte
asegúrese de que la dirección IP sea 127.0.0.1, no cualquier IP, no su IP utilizada para conectarse a Internet
