Cree una nueva configuración en postgresql.conf para custom_variable_classes:
custom_variable_classes = 'var'
Vuelva a cargar la configuración, ahora tiene la variable "var" disponible en todas sus bases de datos.
Para crear la variable p_country, simplemente use SET:
SET var.p_country = 'US';
SELECT current_setting('var.p_country') AS p_country;
No es una belleza, pero funciona.