Sí, puedes usar insert_many() función:
Ejemplo:
usernames = ['charlie', 'huey', 'peewee', 'mickey']
row_dicts = ({'username': username} for username in usernames)
# Insert 4 new rows.
User.insert_many(row_dicts).execute()
Más detalles en:http://docs.peewee -orm.com/en/latest/peewee/api.html#Model.insert_many
