Su consulta SQL no es del todo correcta:no hay THEN
en un SQL IF
.
Además, no necesita hacer nada si existe, así que solo use si no existe.
"IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Customers WHERE FirstName = '" & sFirstName & "' and LastName = '" & sLastName & "') " & _
"INSERT INTO dbo.Customers (FirstName, LastName) " & _
"VALUES ('" & sFirstName & "', '" & sLastName & "')"