Probablemente te estés conectando bien pero no tengas suficientes privilegios para ejecutar show dbs .
No necesita ejecutar db.auth si pasa la autenticación en la línea de comando:
mongo somewhere.mongolayer.com:10011/my_database -u username -p password
Una vez que te conectas, ¿puedes ver las colecciones?
> show collections
Si es así, todo está bien y simplemente no tiene privilegios de administrador para la base de datos y no puede ejecutar show dbs
