Error de SQL Server Conversión implícita porque la intercalación del valor no se ha resuelto debido a un conflicto de intercalación.

Lo más probable es que necesite COLLATE en ambos lugares.

Select City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, State, Country FROM DEPT1
UNION ALL
Select '' COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, 'Arizona' As State, Country FROM DEPT2

Editar:es posible que lo necesite en cada cadena si lo obtiene en un lugar

Select
    City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place,
    State COLLATE DATABASE_DEFAULT AS State,
    Country COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Country
FROM DEPT1
UNION ALL
Select
    '' COLLATE DATABASE_DEFAULT,
    'Arizona' COLLATE DATABASE_DEFAULT ,
    Country COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM DEPT2

Edición 2:

Sucede porque la intercalación de su columna probablemente sea diferente a la intercalación de su base de datos. Entonces "Ciudad" tiene una intercalación pero las constantes de cadena tienen otra.