Al pasar los caracteres como cadenas SQL, preceda siempre con una "N":
N'Unicode'
en lugar de solo
'Unicode'
O en tu caso:
@"INSERT INTO tweets ([username], [createdDate], [tweet])
Values (N'" + item.user.screen_name + "' , '" + item.created_at + "' , N'" + escapedString + "')"
Por cierto, debería usar parámetros . Solucionaría muchos problemas a la vez (como el que tienes tú, formatos de fechas y números, seguridad...)
