Lo que debes hacer es invocar ExecuteReader() en ese cmd objeto, así:
public static IEnumerable<int> GetAllVendors()
{
using (var cmd = Data.GetCommand(Configuration.DatabaseOwnerPrefix + ".GetAllInformationAndHelpVendorIds", Connections.MyDbConnection))
{
using (var reader = cmd.ExecuteReader())
{
while (reader.Read())
{
yield return reader.GetInt32(0);
}
}
}
}
Esto supone que el SQL devolverá una tabla cuya primera columna (identificada por el índice 0 al método GetInt32() ) será el ID que está buscando. Si el SQL devuelve los ID en otra columna, simplemente ajuste el índice a la columna en la que espera encontrarlos.
Esta solución también espera que la conexión del comando ya esté abierta. Si no es así, puede hacer cmd.Connection.Open() justo antes de cmd.ExecuteReader() .