Obtener todas las acciones de los últimos tres usuarios

Asumiendo ID es un AUTO_INCREMENT columna,

SELECT  a.user_ID, a.action
FROM    tableName a
        INNER JOIN
        (
            SELECT  DISTINCT user_ID
            FROM    tableName   
            ORDER   BY ID DESC
            LIMIT   3
        ) b ON user_ID = b.user_ID

• Demostración de SQLFiddle