¿Cómo seleccionar varias filas por clave principal de varias columnas en MySQL?

Creo que esto debería funcionar para ti:

select 
    * 
from 
    data t1
natural join 
    ( 
        select 
            city, 
            state, 
            max(date) as date
        from 
            data
        group by 
            city, 
            state
    ) t2;