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¿Cómo usar RMySQL en Windows?

No hay un binario de Windows disponible para el paquete RMySQL . Esto significa que tendrá que instalar este paquete desde la fuente y compilarlo usted mismo.

En el CRAN RMySql notará que no hay ningún binario disponible, con un enlace a Paquetes binarios precompilados para R-2.14.x para Windows

Desde esta página:

Packages related to many database system must be linked to the exact 
version of the database system the user has installed, hence it does 
not make sense to provide binaries for packages
    RMySQL, ROracle, ROracleUI,
although it is possible to install such packages from sources by
    install.packages('packagename', type='source')
after reading the manual 'R Installation and Administration'.

Por lo tanto, lea los manuales, en particular R Instalación y Administración , instale RTools y luego use:

install.packages('RMySQL', type='source')