Exportar una consulta PostgreSQL a un archivo csv usando Python

El \copy no es un comando SQL, es un comando específico para el cliente de terminal de Postgres psql y no se puede utilizar en este contexto.

Usa copy_expert(sql, file, size=8192) en su lugar, por ejemplo:

sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
    cur.copy_expert(sql, file)

Lea más sobre la función en la documentación.