¿Por qué la consulta no se guardará en el archivo csv mientras parece normal en la consola postgresql?

Estuviste muy cerca.

Intenta usar stdout para dirigir el resultado de su consulta a un archivo usando psql desde tu consola. El siguiente ejemplo crea un archivo en la máquina cliente:

$ psql -c "COPY (your query here!) TO STDOUT DELIMITER ';'" > file.csv

Si desea tener este archivo de salida en el servidor tal vez quieras probar esto:

$ psql -c "COPY (your query here!) TO '/path/to/file.csv'"