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Declaración BREAK en PL/pgSQL

No hay BREAK en PL/pgSQL .

EXIT finaliza el ciclo.
CONTINUE continúa en la próxima iteración del bucle.
Puede adjuntar un <<label>> para bucles y agregarlo como parámetro a cada uno de estos comandos. Luego terminas/continúas el etiquetado círculo. De lo contrario, se trata del interno loop.
RETURN sale de la función (por lo que no se aplica en un DO declaración).

Todo esto se aplica a los elementos de procedimiento de PL/pgSQL, no SQL.
Ejemplo de código usando los tres: