Gracias a Tim y Gordon. La función de Postgres que estoy buscando es array_agg . La consulta completa en este caso se ve así:
SELECT player, array_to_string(array_agg(score), ',') AS scores FROM games GROUP BY player;
array_agg coloca todos los puntajes en una matriz y debe convertirlos en una cadena para poder devolverlos en una instrucción SELECT.
