Falta el cuadro de diálogo Inicio de sesión de SQL Server Management Studio

Actualmente, esta es una limitación de Azure SQL.

Se puede encontrar más información aquí en azure.microsoft.com o aquí en documentos de Microsoft.

Al crear un nuevo inicio de sesión con el siguiente elemento del menú SSMS:

esto es lo que aparece con una base de datos Azure SQL:

en su lugar, aparece una ventana de diálogo cuando se utiliza una base de datos local: