Cuando vea la sintaxis *values en una lista de argumentos, significa que la función toma un número variable de argumentos.
Por lo tanto, llámalo como
r.sadd('a', 1, 2, 3)
Puede pasar un iterable usando el operador splat para descomprimirlo:
r.sadd('a', *set([3, 4]))
o
r.sadd('a', *[3, 4])
