Las subconsultas heredan columnas de consultas externas.
Supongo que su SomeOtherDb.dbo.Customer tiene una columna CustomerId (que también parece probable por los nombres).
Lo que probablemente también signifique que no está haciendo con la subconsulta lo que quiere hacer con ella, si la tabla en la subconsulta no tiene una columna CustomerId (y parece que sí, de lo contrario no habría ningún error al ejecutar la subconsulta en mismo), entonces la subconsulta selecciona y devuelve el CustomerId externo, y dado que esa es la única columna en la subconsulta, la subconsulta es inútil.
