Oracle 11g:¿bucle FOR que inserta solo los días de la semana en una tabla?

Siempre puede verificar el día de la semana antes de insertar la fila (los nombres de los días de la semana dependerán de la configuración de NLS, por lo que esta no es la solución más sólida posible)

 BEGIN
  FOR i IN 1..365 LOOP
    IF( to_char(sysdate-1+i,'fmDAY') NOT IN ('SATURDAY', 'SUNDAY') )
    THEN
      INSERT INTO MY_TABLE (ID, MY_DATE)
        VALUES (i, (to_date(sysdate,'DD-MON-YY')-1)+i);
    END IF;
  END LOOP;
 END;