La declaración USE no es compatible para cambiar entre bases de datos. Use una nueva conexión para conectarse a una base de datos diferente en Azure SQL Database.
Para crear una clave maestra en Azure SQL simplemente ejecute la siguiente declaración en el contexto de Azure SQL Database, no en la base de datos maestra.
CREATE MASTER KEY
GO
Para ver un ejemplo completo, lea esto artículo.
Puede encontrar otro ejemplo aquí .
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD='MyPassw0rdIsComplex.'
GO
